10.10.2008Другие горизонты операционного риск–менеджмента. Итоги конференции
25–26 сентября Info Industries Group (IIG) приняла участие в работе международной конференции «Управление рисками в российских банках: Базель–2 и другие горизонты». События последних дней на мировых финансовых рынках подстегивают интерес банковского сообщества к проблемам эффективного управления рисками. Своевременной площадкой для обсуждения послужила международная конференция «Управление рисками в российских банках: Базель–2 и другие горизонты», которую провело на прошлой неделе Русское общество управления рисками («РусРиск») в отеле Marriott Courtyard в Москве. Компания Info Industries Group, признанный лидер в сфере управления операционными рисками в России, выступила спонсором сессии «Операционные риски. Сотрудники IIG выступили с докладом «Перспективы применения продвинутых подходов измерения операционного риска в отечественной практике». Доклад был посвящён практическому применению теории экстремальных значений к исчислению количественной меры операционного риска — так называемого «метода превышения порогового значения» (Peaks Over Threshold, POT). Старший консультант Илья Журавлев показал, как был оценен капитал под операционным риском одного из крупнейших российских банков на основе данных, собранных в информационной системе IIG ULTOR 2 за 2007 г. — он составил около 4% собственного капитала банка, что более чем вдвое ниже аналогичной оценки по методу BIA. Илья отметил, что использованный в эксперименте массив данных состоял всего из 128 точек, и применение ставшего традиционным подхода LDA на столь бедных данных оказалось бы невозможным. Это открывает разрабатываемому IIG методу хорошие перспективы в России, где качество данных об операционном риске представляет собой серьезную проблему. Ознакомиться с презентацией доклада можно на .
