30.05.2011«Прогнозировать потери, а не просто выдавать кредиты» - позиция компании SAS
На конференции «Управление рисками розничного кредитования», которая состоялась 24-25 мая в Киеве, обсуждались перспективы развития банковской системы и риск-менеджмента на этапе выхода из кризиса. Компания SAS, мировой лидер в области бизнес-аналитики, выступила ведущим партнером конференции и представила комплексное решение SAS Credit Scoring for Banking. SAS Credit Scoring for Banking – это полноценное решение для разработки, использования и мониторинга скоринговых карт и прогнозирующих моделей оценки кредитного риска. Важно, что это решение уже включает в себя возможность создавать модели для потребительских кредитов, кредитных карт, овердрафтов, автомобильных, ипотечных и других кредитных продуктов на основании данных, доступных банку. При этом банк может эффективно использовать решение SAS Credit Scoring for Banking как на ранних стадиях развития системы управления кредитным риском, так и при внедрении продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов (Advanced-IRB) в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору. Кроме того, это решение является составной частью единой интегрированной среды управления рисками SAS, которая представляет собой трехслойный «сэндвич» (см.рис). В его основе - платформа управления данными (Data Integration), вверху – средства отчетности (Business Intelligence), а между ними - широкий набор аналитических инструментов для построения и анализа моделей кредитного скоринга. По желанию заказчика любой из этих аналитических инструментов может быть внедрен либо как самостоятельный продукт, либо как часть общей централизованной системы управления рисками в банке в процессе ее последовательного построения. Эта особенность выгодно отличает решение SAS от аналогичных продуктов на рынке.
